Прогнозування ризиків інвестиційного портфеля з використанням симуляції Монте-Карло

Анотація

Предмет дослідження. В даній статті ми дослідили процес прогнозування ризиків інвестиційного портфеля з використанням симуляційного методу Монте-Карло в умовах динамічного фінансового середовища та невизначеності.

Методи дослідження. У дослідженні використано кількісні методи аналізу, зокрема симуляційне моделювання методом Монте-Карло, аналіз історичних даних, сценарний підхід, а також статистичну оцінку ймовірностей і ключових фінансових показників портфеля.

Результати роботи. Отримано розподіли ймовірних результатів вартості інвестиційного портфеля за різними сценаріями. Симуляція показала значний потенціал зростання портфеля за умови дотримання довгострокової стратегії та врахування ризиків. Проаналізовано ефективність розподілу активів за світовими індексами, а також виявлено залежність результатів від вибору статистичних параметрів.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути застосовані у сфері фінансового планування, управління інвестиціями, портфельного менеджменту, банківської діяльності та освітніх програм з фінансової аналітики.

Висновок. Отримані результати демонструють діапазон можливих майбутніх значень вартості портфеля, що дозволяє інвестору коригувати структуру активів та адаптувати стратегію. Метод Монте-Карло є ефективним інструментом для прогнозування ризиків інвестиційного портфеля. Він дозволяє отримати повніше уявлення про можливі результати інвестування, адаптувати стратегію під ризик-апетит інвестора та підвищити точність фінансового планування. Подальші дослідження можуть включати інтеграцію машинного навчання та використання адаптивних моделей розподілів.